Backtesting uma estratégia de negociação SuperTrend Usando o Excel
Postado em Dezembro 5, 2013 por Mark Ursell
Atualizado em 15 de setembro, 2023 por Mark Ursell
Como o nome sugere, o indicador técnico SuperTrend ajuda a identificar tendências de mercado. Este artigo introduz uma estratégia de negociação SuperTrend e mostra como a estratégia pode ser testada de volta usando o Excel.
Para obter uma perspectiva diferente sobre o SuperTrend. Veja este artigo recente onde eu mostro como ele pode ser lucrativo para reverter o indicador: Uma estratégia Forex SuperTrend.
A estratégia foi rentável ao longo do período testado, e você pode ver os resultados abaixo.
Estratégia de Negociação
Os critérios para a estratégia são os seguintes:
Entre no comércio longo
Quando o preço de fechamento está acima de 200 SMA e cruza de baixo para acima SuperTrend
Ou quando o preço de fechamento está acima do SuperTrend e cruza de baixo para acima de 200 SMA
Entre no comércio curto
Quando o preço de fechamento está abaixo de 200 SMA e cruza de cima para abaixo SuperTrend
Ou quando o preço de fechamento está abaixo do SuperTrend e cruza de cima para abaixo de 200 SMA
Fechar o comércio longo
Quando o lucro ou Stop-Loss é atingido
Quando o comércio é aberto na direção oposta
Ao fechar o preço cruza de cima para abaixo de 25 EMA
Fechar comércio curto
Quando o lucro ou Stop-Loss é atingido
Quando o comércio é aberto na direção oposta
Quando o preço de fechamento cruza de baixo para acima de 25 EMA
https://www.tradinformed.com/forex-supertrend-trading-strategy/
Vídeo
O vídeo explica a estratégia de negociação e olha para as planilhas usadas para o backtest. É isso Também vai através dos resultados e realiza uma análise step-through.
Fórmulas de Excel
Essas fórmulas são baseadas em uma versão da planilha no meu curso de eBook, Como mais atrasar uma estratégia de negociação usando o Excel. As referências de célula dependerão de quais dados você está usando em quais colunas. No entanto, uma vez que voce entenda a estrategia de negociacao que esta sendo testado, deve ser facil adaptar as fórmulas à sua própria folha de cálculo ou sistema de backtesting.
Comércio longo Y203 ?IF(AND(F203-S203, F202-S202-2 ?S202, F203-H203),”longo, IF (AND203-H203, F202-H202-S203) “long”, “)”)
Longo Perto Abaixo de EMA AC203 ?IF(AND(F203-I203?I203, F202? I202,AI203?$AI$2,AB203?0,AA203 ?0,Z203 ?0),” desproxime-se,”)
Longo EMA Fechar AN203 ?IF(AC203"EMA close", (F203-AD203)/(AE203-AD203) ? AG203)
Negocie Rímto AO203 ? IF (AND(F203-S203,F202-S202, F203-H203),” descurto, IF (AND203-H203, F202-H202, F203-S203),” descurto “””)
Curto Fechar Abaixo de EMA AS203 ? ?IF((F203?I203, F202? I202-I202-I202, AY203?$2,AQ203?0, AR203 ?0,$2?1,AP203?0),” JEOBEM
Curto EMA Fechar BD203 ?IF(AS203"EMA fechamento", (AT203-F203)/(AT203-AU203)?AW203,)
Resultados em
A estratégia de negociação foi testada de volta no par forex EUR / USD no prazo de 1 hora. O backtest foi realizado durante três períodos de 20.000 períodos de 1 hora (3 anos, 3 meses).
Em seguida, combinei esses backtests e os resultados são mostrados na tabela abaixo.
Metric (tra- em
Resultado
Capital inicial
Número de comércios vencedores
Capital final
$1,386,579
Lucro
US$ 1.2886,579
Ganhar negócios
US$ 6,858,641
Perda de negócios
$-6,091,474
Fator de lucros
1.15 (
Número de Negociações de Vencimento
639 em (')
Número de Negociações Perder
1,600 pessoas
% de comércios vencedores
29%
Max Drawdown (travess
38%