RISCO:RETONO
Seleção de Markowitz
O gráfico utilizado no portfólio Markowitz mostra, de forma visual e técnica ao mesmo tempo, esta relação de risco e retorno.
Como calcular o risco e retorno de uma carteira?
Para isso, ele calcula a relação de retorno e risco de cada ativo que comporá uma carteira. Aqui, o retorno da carteira (ou portfólio) é calculado através da soma ponderada do retorno dos ativos que o compõem. Já o risco é mensurado por meio de uma função das variâncias e correlações dos ativos analisados.26/02/2021
https://www.suno.com.br/artigos/teoria-de-markowitz/
Veja o que considerar ao fazer o cálculo do risco:
Cálculo do risco
Desvio padrão: o desvio padrão é uma medida estatística que quantifica a dispersão dos retornos de um investimento em relação à média. Um desvio padrão maior indica maior volatilidade e, portanto, maior risco.
Beta (para ações): o beta é uma medida de sensibilidade de um investimento em relação ao movimento geral do mercado. Um beta maior que 1 indica que o investimento é mais volátil do que o mercado, enquanto um beta menor que 1 indica menos volatilidade.
Índice de Sharpe: o Índice de Sharpe compara o retorno adicional de um investimento (acima do retorno livre de risco) ao seu risco (medido pelo desvio padrão). Um índice de Sharpe mais alto indica um melhor retorno ajustado ao risco.
Value at Risk (VaR): VaR é uma medida estatística que quantifica o risco de perda em valor monetário para um dado nível de confiança em um determinado período de tempo. Um VaR maior indica maior risco de perda.
Cálculo do retorno
O cálculo do retorno, por sua vez, pode ser feito utilizando uma fórmula mais concreta, onde se calcula o percentual adquirido em determinado produto.
A fórmula é:
Retorno = ((Preço final – preço inicial + dividendos) / preço inicial) – 1
Essa fórmula simples apresenta o valor total do retorno obtido, que pode ser convertido em uma porcentagem multiplicando-o por 100.
Vamos considerar um exemplo prático para ilustrar como calcular o retorno de um investimento. Suponha que um investidor comprou um imóvel por R$500.000 e, após um certo tempo, vendeu o imóvel por R$600.000. Durante esse período, ele também recebeu aluguéis no valor total de R$50.000.
Utilizando a fórmula mencionada anteriormente, o retorno desse investidor seria calculado da seguinte forma: (600.000 – 500.000 + 50.000) / 500.000 = 150.000 / 500.000 = 0,3. Ou seja, ele obteve um retorno de 30% nesse investimento imobiliário.
É importante ressaltar que o cálculo do retorno é uma forma de mensurar o desempenho de um investimento, mas não garante resultados futuros.
Além disso, é fundamental considerar outros fatores, como custos de transação, impostos e inflação, para obter uma análise mais completa e precisa do retorno obtido.
https://blog.toroinvestimentos.com.br/investimentos/risco-e-retorno/
Retorno = ((Preço final – preço inicial + dividendos) / preço inicial) – 1
Usar: calculadoras valor futuro e valor presente.